Primario gruppo assicurativo internazionale, con specializzazione su prodotti danni.In particolare dovrà occuparsi di :Supporto alla gestione delle attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della Compagnia attraverso la metodologia Solvency II.Supporto alla contribuzione per identificare e monitorare gli indicatori di rischio (KRI's) definiti dalle politiche e dai regolamenti IVASS.Supportare l'analisi dei rischi quantitativi definiti nel "Risk Appetite" di 1° e 2° livello e monitorarne i relativi limiti.Contribuire alla compilazione e l'invio dei QRT's di competenza della funzione Risk.Supportare la corretta definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report).Contribuire ad eseguire gli "Stress Test", "Reverse Test", "Back tests" e le analisi di scenario relativi ai rischi quantitativi.Supportare il calcolo delle proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds) con scenari standard e / o stressati.Supportare le gap analysis delle policies di Gruppo e dei regolamenti IVASS relativi ai rischi quantitativi.Competenze ed esperienzaRequisiti richiestiLaurea magistrale in scienze statistiche attuariali o economia e finanza o studi quantitativi.Preferibile conoscenza dei principi di Risk Management.Conoscenza teorica di Solvency II (Direttiva, Atti Delegati, Codice Assicurazioni Private, Regolamenti IVASS).Conoscenza della Standard formula e moduli Market risk, Conterparty Default.Preferibile conoscenza di SAS.Pacchetto office (Word, Power Point, Excell, etc).Buon livello di inglese scritto e parlato.La conoscenza di altre lingue europee è un plusCompletano il profilo :Proattività, problem solving, teamwork, flessibilità e adattabilità, gestione dello stress, attenzione ai particolari, precisione, rispetto delle linee guida aziendali.Iniziale stage di 6 mesi. Rimborso spese di 800 € più buoni pasto. Smart working 2 giorni alla settimanaCreare un avviso di lavoro per questa ricerca
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