Overview
Ente Finanziario Internazionale sulla piazza di Roma ricerca una risorsa da inserire nel ruolo di Specialista Rischi di Mercato e di Credito che abbia già maturato un’ esperienza di 3-5 anni nel ruolo.
Entrerà a far parte della struttura che si occupa di valutare e monitorare, nel continuo, i rischi di natura finanziaria e di credito. Principali attività in cui sarà coinvolta la risorsa :
Responsabilità

Monitorare i parametri di rischio relativi al portafoglio di proprietà e ai portafogli dei clienti in gestione
Monitorare il rischio di liquidità
Concorrere alla definizione del RAF
Contribuire alla definizione di modelli quantitativi per la misurazione e valutazione del rischio
Concorrere alla definizione di misure correttive per la mitigazione dei rischi e monitorarne l’efficacia
Calcolare i requisiti patrimoniali e di liquidità secondo quanto stabilito dalla regolamentazione applicabile
Monitorare la valorizzare degli asset finanziari, della proprietà e della clientela
Monitorare l’esposizione nei confronti di controparti ed emittenti e verificare il rispetto dei limiti di rischio stabiliti
Monitorare l’esposizione al rischio di credito, concorrere alla definizione dei limiti
Concorrere al processo ICAAP e ILAAP
Concorrere alla stesura del documento Informativa al Pubblico (Pillar III)
Curare la produzione della reportistica di rischio / rendimento

Requisiti di selezione
Esperienza
Esperienza di 3-5 anni nel medesimo ruolo svolta presso operatori finanziari italiani o esteri.
Titolo di studio
Laurea in discipline economiche, statistiche o scientifiche. Sarà valutata favorevolmente la specializzazione in discipline quantitative attinenti all’ambito finanziario e al Risk Management.
Competenze linguistiche
Conoscenza professionale della lingua inglese. Saranno valutati favorevolmente il possesso di certificazioni linguistiche e l’aver trascorso periodi significativi all’estero per studio e / o lavoro.
Competenze tecniche

Conoscenza della normativa e della regolamentazione europea in materia di requisiti di vigilanza prudenziale su rischi di credito e di mercato (IRRBB, LCR, NSFR, IFRS9)
Conoscenza delle principali tecniche e strumenti per l’analisi dei rischi di mercato e di credito (VaR, sensitivity, expected shortfall, stress testing, etc.)
Conoscenza del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale ICAAP / ILAAP
Dimestichezza con l’analisi dei dati attraverso metodologie quantitative
Uso di modelli quantitativi applicati alla finanza

Competenze informatiche

Ottima conoscenza di Microsoft Office
Buona conoscenza di SQL / VBA. Sarà valutata favorevolmente la conoscenza dei linguaggi R e Python
Buona conoscenza di strumenti di analisi e visualizzazione dati (es. Power BI)
Buona conoscenza di Bloomberg Terminal

Competenze soft

Attitudine al problem solving
Spirito di iniziativa, proattività, motivazione, partecipazione
Rigore professionale

Contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno.
Sede di lavoro: Roma.
#J-18808-Ljbffr