Contribuire alla creazione di strumenti, codici e cruscotti di monitoraggio per le attività di modellizzazione del rischio di creditoSupportare lo sviluppo di modelli regolamentari e gestionali PD e LGDPresidiare le evoluzioni normative e gli impatti sui modelli della bancaContribuire alla sperimentazione e sviluppo di metodologie innovative nel contesto del rischio di creditoIntroduzioneLa Risorsa Dovrà contribuire alla creazione di strumenti, codici e cruscotti di monitoraggio per le attività di modellizzazione del rischio di credito, supportare lo sviluppo di modelli regolamentari e gestionali PD e LGD, presidiare le evoluzioni normative e gli impatti sui modelli della banca e contribuire alla sperimentazione e sviluppo di metodologie innovative nel contesto del rischio di credito.Requisiti necessari per candidarsiRicerchiamo ragazzi e ragazze che abbiano una laurea magistrale in uno dei seguenti campi: Matematica, Ingegneria Matematica, Matematica Finanziaria, Economia, FisicaCompetenze tecniche richiesteStatisticaMetodi quantitativi per la gestione del rischioPythonBig QueryGoogle Cloud PlatformStrumenti MS OfficeModelli di rischio credito PD e LGDConoscenza della normativa bancaria relativa ai modelli di rischio creditoMercati bancari e assicurativiCompetenze preferenzialiSASEconomiaLinguaggi di programmazioneE' richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese.La selezioneIl processo di selezione per questa posizione si articola in due fasi: svolgerai una video intervista digitale e, se avrà esito positivo, ti inviteremo a sostenere un colloquio con i colleghi della struttura interessata.Chi siamoSiamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo!Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutti i candidati a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.
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